📘 تعریف میانگین متحرک

میانگین متحرک، همان‌طور که از نامش پیداست، میانگینی از قیمت‌های گذشته است که به‌صورت پیوسته (متحرک) روی نمودار به‌روزرسانی می‌شود.
در واقع، این اندیکاتور تلاش می‌کند حرکت کلی قیمت در طول زمان را نمایش دهد تا مسیر روند (Trend) مشخص‌تر شود.

⚙️ فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (SMA) از جمع قیمت‌های بسته شدن در چند دوره زمانی تقسیم بر تعداد دوره‌ها به دست می‌آید:

SMA=P1+P2+...+PnnSMA = \frac{P_1 + P_2 + ... + P_n}{n}SMA=nP1​+P2​+...+Pn​​

که در آن:

• PPP: قیمت بسته شدن هر دوره

• nnn: تعداد دوره‌های زمانی (مثلاً ۲۰ روز، ۵۰ روز یا ۲۰۰ روز)

🧮 انواع میانگین متحرک

در تحلیل تکنیکال چند نوع میانگین متحرک وجود دارد که هرکدام رفتار و کاربرد خاصی دارند:

1. میانگین متحرک ساده (SMA)

این نوع میانگین، تمام قیمت‌ها را به‌صورت مساوی در نظر می‌گیرد.
مثلاً SMA 50 یعنی میانگین قیمت در ۵۰ کندل گذشته.

2. میانگین متحرک نمایی (EMA)

در این مدل، وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر داده می‌شود تا تغییرات بازار سریع‌تر شناسایی شود.
مثلاً EMA 20 برای نوسان‌گیرها بسیار کاربردی است.

3. میانگین متحرک وزنی (WMA)

در این نوع، هر کندل وزنی متفاوت دارد و کندل‌های نزدیک‌تر به زمان حال اهمیت بیشتری دارند.

📈 کاربردهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین‌های متحرک، ابزارهای چندمنظوره‌ای هستند و در استراتژی‌های متنوعی استفاده می‌شوند:

✅ 1. شناسایی روند (Trend Detection)

اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی است.
اگر پایین آن قرار گیرد، روند نزولی محسوب می‌شود.

✅ 2. تشخیص نقاط ورود و خروج

یکی از روش‌های معروف، کراس (تقاطع) میانگین‌های متحرک است:

• اگر EMA کوتاه‌مدت (مثلاً 20) از EMA بلندمدت (مثلاً 50) به سمت بالا قطع کند → سیگنال خرید.

• اگر برعکس اتفاق بیفتد → سیگنال فروش.

✅ 3. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پویا

میانگین‌های متحرک در بسیاری از مواقع نقش حمایت یا مقاومت داینامیک را بازی می‌کنند.

🧠 استراتژی معروف کراس اور (Crossover)

در این استراتژی دو میانگین متحرک (کوتاه و بلندمدت) روی نمودار قرار داده می‌شوند:

• Golden Cross (تقاطع طلایی): وقتی MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت به سمت بالا عبور کند → سیگنال خرید.

• Death Cross (تقاطع مرگ): وقتی MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت به سمت پایین عبور کند → سیگنال فروش.

⚖️ مزایا و معایب میانگین متحرک

📊 میانگین متحرک در بازارهای مختلف

• در بورس، از میانگین‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه برای تشخیص روندهای بلندمدت استفاده می‌شود.

• در بازار مالی و کریپتوکارنسی، معمولاً میانگین‌های کوتاه‌تر مثل ۹، ۲۰ یا ۵۰ دوره‌ای کاربرد بیشتری دارند.