📘 میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی، نسخه‌ای از میانگین متحرک است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد.
این ویژگی باعث می‌شود EMA نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان دهد و تأخیر (Lag) کمتری نسبت به SMA (میانگین متحرک ساده) داشته باشد.

به‌عبارت دیگر، EMA ابزاری برای شناسایی روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار است و کمک می‌کند تا حرکات قیمتی جدید با اهمیت بیشتری دیده شوند.

⚙️ فرمول محاسبه EMA

محاسبه EMA کمی پیچیده‌تر از SMA است، اما در اصل بر پایه‌ی ضریب وزنی (Weight Multiplier) ساخته شده است:

EMAt=(Pt−EMAt−1)×K+EMAt−1EMA_{t} = (P_{t} - EMA_{t-1}) \times K + EMA_{t-1}EMAt​=(Pt​−EMAt−1​)×K+EMAt−1​

که در آن:

• PtP_tPt​: قیمت بسته شدن فعلی

• EMAt−1EMA_{t-1}EMAt−1​: مقدار EMA در دوره قبل

• K=2n+1K = \frac{2}{n+1}K=n+12​: ضریب هموارسازی (n = تعداد دوره‌ها)

مثلاً در EMA 10، وزن بیشتری به قیمت‌های ۱۰ کندل آخر داده می‌شود.

🔍 تفاوت EMA و SMA

📈 کاربردهای EMA در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارد و تقریباً در تمام استراتژی‌های تحلیلی استفاده می‌شود:

✅ 1. شناسایی روند بازار

وقتی قیمت بالاتر از EMA قرار دارد، روند صعودی است.
وقتی قیمت پایین‌تر از EMA باشد، روند نزولی است.

✅ 2. فیلتر سیگنال‌های نوسانی

EMA می‌تواند سیگنال‌های نادرست ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت را فیلتر کند.

✅ 3. استراتژی تقاطع دو EMA (EMA Crossover)

• اگر EMA کوتاه‌مدت (مثلاً 12) از EMA بلندمدت (مثلاً 26) به سمت بالا عبور کند → سیگنال خرید (Golden Cross).

• اگر برعکس شود → سیگنال فروش (Death Cross).

✅ 4. حمایت و مقاومت داینامیک

EMA اغلب در نمودار نقش خطوط حمایت و مقاومت پویا را ایفا می‌کند.

🧠 محبوب‌ترین EMA‌ها در معاملات

در بازارهای مختلف، از EMA‌های متفاوتی استفاده می‌شود:

• EMA 9 و EMA 12: برای تریدهای سریع (اسکالپ)

• EMA 20: برای تشخیص روند کوتاه‌مدت

• EMA 50: برای روند میان‌مدت

• EMA 200: برای روند بلندمدت و تحلیل موقعیت‌های کلان بازار

⚡ ترکیب EMA با اندیکاتورهای دیگر

ترکیب EMA با اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD، Bollinger Bands می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.
در واقع، MACD خودش بر پایه تفاوت بین دو EMA (معمولاً EMA 12 و EMA 26) ساخته شده است.

⚖️ مزایا و معایب EMA